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两基金分离定理-学术百科

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        两基金分离定理  two-fund separation theorem
        

        

1.
两基金分离定理对本钱资产物价形成图案的商量有重要意义.优秀的典范的作品以方差为风险度量办法,而CVaR是晚近筹集的一种新的风险度量办法.本文由于CVaR风险度量办法,商量了正态容器下风险


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系统工程日记
 
2006年02期

 
资产结成;
两基金分离定理;
限制风险看重;
风险看重;

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2.
通常的封锁提议和两基金分离定理当中在较大分歧,这执意著名的Canner难以说服或所有物的人。厚尾散布也封锁者对风险的嫌恶程度对真实的封锁结成行动有明显的所有物,在思索下侧风险的限制下,本文关怀


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西安电子科技大学日记(人文科学版)
 
2008年02期

 
M-LPM;
两基金分离;
封锁结成;
结成最优化;

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3.
短的引见了CVaR风险度量办法,并由于CVaR风险度量办法商量了风险资产结成也意味着无风险资产的资产结成持续多元T散布容器下资产结成的Mean-CVaR形成图案,分开通用了此形成图案下两


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宿州学术团体日记
 
2011年02期

 
资产结成;
Mean-CVaR形成图案;
多元T散布;
两基金分离定理;

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4.
在无套利呈现下,使用概率论兼备一次的代数的办法增进商量了当n种风险资产的协变矩阵∑是奇怪时的纽带封锁结成成绩,在平均值-方差形成图案的设计下通用形成图案的一点点本质特征,并证明患有精神病了此刻的两基


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算学的实施与看法
 
2010年17期

 
奇怪协变矩阵;
无效结成限制;
两基金分离定理;
极大一次的有关组;

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5.
本文由于CVaR风险度量办法,商量了正态容器下资产结成的Mean-CVaR形成图案,通用了此形成图案下意味着无风险资产时的两基金分离定理.
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科技咨询导报
 
2007年03期

 
资产结成;
Mean—CVaR形成图案;
无风险资产;
两基金分离定理;

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6.
借助两基金分离定理,在HJ随机折现限定性的的设计下对平均值-方差跨度停止了商量.率先商量了HJ随机折现限定性的的习性,通用了一点点是明智的的定论;而且兼备HJ随机折现限定性的的习性和两基金分离定理


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新生儿特护病房日记(知识版)
 
2009年04期

 
平均值-方差跨度;
HJ随机折现限定性的;
动摇率限制;
跨度限制;

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7.

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论点与方针决策
 
2001年04期

 

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8.
通常的封锁提议和两基金分离定理当中在较大分歧,这执意著名的Canner难以说服或所有物的人。以的股本、岸账目和纽带作为可以买卖的资产,采取了由货币贬值和现实货币利率界说的仿射货币利率限期建筑风格形成图案,对最


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系统工程
 
2007年04期

 
Canner难以说服或所有物的人;
两基金分离定理;
货币贬值;
仿射货币利率限期建筑风格形成图案;

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9.
通常的封锁提议和两基金分离定理当中在较大分歧,这执意著名的Canner难以说服或所有物的人。以岸帐户、两种纽带和的股本作为可以买卖的资产,采取了HullWhite两并发症货币利率限期建筑风格形成图案,对以通


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预测
 
2006年03期

 
Canner难以说服或所有物的人;
两基金分离定理;
膨胀风险;
两并发症货币利率限期建筑风格形成图案;

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10.
Canner难以说服或所有物的人是指通常的封锁提议和两基金分离定理间在较大的分歧。以的股本、现钞和纽带作为买卖资产,采取由货币贬值和现实货币利率界说的仿射货币利率限期建筑风格形成图案,对最优资产使成形成绩停止商量


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纽带市场导报
 
2008年06期

 
Canner难以说服或所有物的人;
两基金分离定理;
货币贬值;
仿射货币利率限期建筑风格形成图案;
在险看重;

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